15 интрадей-семейств переписаны со слоем селективности (старший тренд + окно сессии + подтверждение импульсом). Цель — ≤ 2 входа в день. Sonnet строил, Opus верифицировал в трёх окнах.
Плюс во всех трёх окнах: обучение +1,5%, OOS +6,9%, последние 2 мес +0,07%. OOS > in-sample — это анти-переобучение, та же подпись, что у живого чемпиона. Просадка всего 3–4%.
Звёзды обучения рассыпались на OOS: Ichimoku +10,4% → OOS −0,6%; Supertrend +10,2% → текущий режим −3,2%; ORB +9,8% → OOS −5,7%. Классический edge-decay. Единственная выжившая (SelMACD) сейчас почти не торгует — 8 сделок за 2 месяца.
| Стратегия | Обуч. | OOS | 2 мес | Вердикт |
|---|---|---|---|---|
| SelMACD | +1,5% | +6,9% | +0,07% | крепкая ✓ |
| SelIchimoku | +10,4% | −0,6% | +0,9% | переобуч. |
| SelSupertrend | +10,2% | +1,0% | −3,2% | сломана |
| SelKeltner | −8,0% | +15,3% | −2,9% | режим-зав. |
| SelORB | +9,8% | −5,7% | −1,9% | сломана |
Крепкая = плюс во всех трёх окнах. Прошла 1 из 5. Keltner показателен: плюс только на OOS, зажат меж двух минусов — это не край, а попадание в бычий участок.
■ плюс на полном периоде — 9 · ■ минус — 6. Лидеры полного периода: Supertrend +11,4%, Ichimoku +9,7%, MACD +8,6%. Хвост: Donchian −38,6%, VolBreak −21,1%. Но «плюс на полном» ≠ «выжила» — см. вердикт выше.
Механика селективности доказана: частота упала до цели (почти все < 0,5 сделки/день), переторговки нет. И SelMACD — настоящий, хоть и тонкий, край.
Следующий заход вернётся с кривой раунда 3 по альтам + результатом теста плеча на чемпионе.
Выборки тонкие: у SelMACD всего 53 / 38 / 8 сделок по трём окнам — последнее окно у грани шума. Верифицированы только топ-5 по доходности к просадке; остальные 4 плюсовых на полном периоде НЕ прогонялись через 3 окна.
Плечо НЕ тестировалось — все цифры на 1x. Плечо на тонком крае прошлый раз убило чемпиона на 3x (−52% через volatility drag). Симуляция ≠ гарантия; комиссия 0,07%, проскальзывание не моделировалось.